В среду срочный рынок продолжил рост на средних оборотах. Суммарные объемы торгов фьючерсами составили 173 млрд руб. Индекс РТС вырос на 1.41% (1306.82). Фьючерс на него прибавил 1.08%, закрывшись на отметке 1 298.7 пунктов. Восходящая динамика фьючерсов проходила без заметного изменения числа открытых позиций. При этом бэквордация резко увеличилась с -0.29% до -0.62%. В сентябрьских опционах на РТС на центральных страйках улыбка поднялась на 0.1 – 0.3%. Можно обратить внимание на значительный прирост интереса в путах на 1 200 страйке (+6 700 контрактов). В июльских контрактах участники покупали волатильность на низких страйках и продавали ее на высоких. В путах на 1 250 – 1 300 страйках суммарный интерес вырос на 5 000 контрактов. В коллах позиции набирались на 1 300 – 1 350 ценовых уровнях (+8 800 контрактов).
Индекс волатильности RTSVX снизился на 1.24% (36.7), при этом фьючерс просел сильнее (-4.52%; 37.0). В США индекс VIX потерял 1.37% (19.45). Разница между показателями волатильности RTSVX и VIX сузилась до 17 пунктов.
Фьючерсы на акции продолжили восходящую динамику котировок. В нефтегазовый сектор наблюдался приток новых денег. Контракты Газпрома подорожали на 1.61% (156.0). Интерес вырос на 5%, а базис сузился до 1.4%. Контракты Лукойла прибавили на 1.57% (1779), число открытых возросло сразу на 9%. Базис резко сузился с 1.07% до 0.37%. Фьючерсы Норильского никеля закрылись в зеленой зоне на 2.0% (5468). При этом открытые позиции увеличились сразу на 13%. Базис остался на прежнем уровне (1.22%). Сбербанк рос вторую сессию подряд (+1.0%; 85.47) и второй день сокращались открытые позиции (-6%). Можно предположить, что рост котировок во многом обусловлен закрытием коротких позиций. Рост фьючерсов ВТБ (+1.6%; 5674) проходил на малых объемах и не сопровождался изменением открытого интереса. При этом базис сузился с 1.44% до 1.36%.
Фьючерсы на курс доллар-рубль после однодневной паузы возобновили рост на малых объемах(+0.28%; 33.45), при этом интерес остался на прежнем уровне. Контракты на евро-доллар непрерывно снижались пять торговых сессий подряд (-0.13%; 1.2471)., при этом участники торгов нарастили позиции на 3%.
Во фьючерсах на драгоценные металлы на фоне вялого понижения котировок участники активно наращивали позиции . В золоте (-0.04% ($1 581), интерес вырос на 3%. В серебре (-0.84%; $27.26) позиции увеличились на 5%. Во фьючерсах на нефть марки Brent наблюдалась зеркальная картина. Рост котировок на 1.57% ($93.4) сопровождался нервным закрытием позиций (-17%).
В вечернюю торговую сессию на ФОРТС фьючерсы на РТС прибавили еще 0.3% на фоне восходящей динамики американских площадок. S&P500 (+0.9%; 1331.85). DOW (+0.74%; 12 627). Перед открытием торгов фьючерсы на S&P500 прибавляют 0.02%, пара евро-доллар растет на 0.4% (1.2568). Brent (-0.3%; $93.5), WTI (+0.01%, $80.5).
Зайцев Павел
ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»