РАЗНОНАПРАВЛЕННАЯ ДИНАМИКА ФЬЮЧЕРСОВ НА ФОНЕ СОКРАЩЕНИЯ ПОЗИЦИЙ
Во вторник срочный рынок предпринял попытку отскока после масштабных распродаж накануне. Суммарные объемы торгов фьючерсами и опционами составили 191 млрд руб. Индекс РТС вырос на 0.21% (1576.22). Фьючерс на него прибавил 0.45% (1529.3). Базис сузился с -3.20% до -2.97%. Участники торгов продолжили закрывать позиции, открытые на минувшей неделе — интерес сократился на 5.4%. Волатильность в квартальных опционах изменилась незначительно. В июньских коллах крупный участник торгов сформировал колл-спрэд на 1 600, 1 700 страйках (+5 000 и +9 000 контрактов, соответственно). Спрэд в путах на 1 300, 1 400 страйках был сформирован на меньших объемах(+3 800 и -2 100 контрактов). В майских опционах наблюдались продажи волатильности. Улыбка просела на 0.2% — 1.9%. Активность была сосредоточена в коллах на 1 650 страйке. Здесь интерес вырос на 8 300 контрактов. В путах на 1 300 – 1 500 страйках суммарный интерес вырос на 5 000 контрактов.
Индекс волатильности RTSVX просел на 2.7%, после взрывного роста накануне. Показатель закрылся на уровне 32.37. Фьючерс также понизился в цене (-1.2%, 34.35). В США индекс VIX потерял 4.6%, закрывшись на уровне 18.10. Разница между RTSVX и VIX расширилась до 14 пунктов.
Во фьючерсах на акции наблюдалась разнонаправленная динамика котировок. Нефтегазовый сектор торговался хуже рынка. Контракты Газпрома потеряли 0.85% (157.6), интерес вырос на 7.9%, базис сузился до -3.84%. Фьючерсы Лукойла опустились на 0.09% (1713), число открытых позиций сократилось на 1.9%, бэквордация уменьшилась до -3.1%. Фьючерсы Норильского никеля также закрылись в символическом минусе (-0.06%; 4990). Открытый интерес не изменился, базис сузился с -3.35 до -2.63%. Банковский сектор отторговался лучше рынка. Фьючерсы Сбербанка прибавили 0.6% (93.53). Интерес упал на 4.5%. Базис расширился с 0.28% до 0.95%. Фьючерсы ВТБ оказались в лидерах роста, прибавив 1.04% (6305). Рост котировок сопровождался традиционным закрытием коротких позиций: интерес упал на 3.7%.
Рубль заметно укрепился к доллару США. Контракты на эту валютную пару снизились на 0.59%, закрывшись на отметке 29.61. При этом участники торгов продолжили наращивать хеджирующие позиции: интерес вырос на 2.3%. Рост фьючерсов на евро-доллар (+0.57%; 1.3200) прошел на низких объемах и сопровождался сокращением позиций (-1.3%).
Во фьючерсах на драгоценные металлы рост котировок проходил на фоне сокращения открытых позиций. Золото прибавило 0.80% ($1649), интерес сократился на 3.4%. Серебро подорожало на 1.07% ($31.11), интерес упал на 4.0%. Контракты на нефть Brent прибавили 0.45%, закрыв основную сессию на отметке $118.5. Открытые позиции в этих фьючерсах продолжают неуклонный рост (+2.0%).
В вечернюю торговую сессию контракты на РТС потеряли 0.06%. Американские площадки закрылись в зелёной зоне. S&P500 (+0.37%; 1 371.9), DOW (+0.58%; 13 001). Перед открытием торгов фьючерсы на S&P500 прибавляют 0.4%. Brent (-0.1%; $118.3), WTI (-0.1%; $103.6). Пара евро-доллар меняется незначительно (1.3195).
Мы ожидаем открытия срочного рынка на 0.5 – 1.0% выше уровней вечерней сессии.
Зайцев Павел, Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»
