СМЕШАННАЯ ДИНАМИКА ФЬЮЧЕРСОВ НА ФОРТС
Во вторник срочный рынок продемонстрировал разнонаправленную динамику котировок на сравнительно низких объемах. Суммарная активность во фьючерсах и опционах составила 206 млрд руб. Индекс РТС вырос на 0.27% (1321.87). Фьючерс на него прибавил символические 0.09% (1317.65), при этом участники торгов активно набирали позиции в контрактах на РТС: интерес вырос почти на 10%. Базис вновь расширился с -0.14% до -0.32%. В июньских опционах на РТС наблюдался прирост интереса в путах на 1100 и 1 200 страйках (+80 000 контрактов). Волатильность на центральных страйках просела на 0.5% — 1.2%. В июльских опционах на РТС также наблюдались продажи волатильности. Улыбка просела на 0.4 — 2.1%. Участники неактивно наращивали позиции в путах на 1150 – 1 200 страйках и в коллах на 1 300 – 1 500 страйках.
Индекс волатильности RTSVX снизился на 0.59%, закрыв торговую сессию на отметке 41.84. Фьючерс на волатильность, опустился на 4.65% до уровня 40.0. Индекс VIX прибавил 2.14% (22.48). Разница между RTSVX и VIX сократилась до 19 пунктов.
Банковский сектор продемонстрировал восходящую динамику котировок. Фьючерсы Сбербанка прибавили 1.11% (83.09), базис расширился до 0.33%, при этом интерес сократился еще на 7%. Таким образом, за пять торговых сессий число открытых позиций в Сбербанке упало на 40%. Контракты ВТБ подорожали на 1.44% (5688), базис расширился до 0.34%. Число открытых позиций просело на 2%. Нефтегазовый сектор показал противоречивую динамику. Контракты Лукойла потеряли 0.58% (1685), базис расширился до 0.42%. Движение проходило без заметного изменения открытых позиций. Контракты Газпрома показали умеренный рост (+0.98%; 144.0), при этом активность участников торгов была низкой, а число позиций сократилось на 2%. Котировки фьючерсов Норильского никеля потеряли 0.89% (4835), при этом бэквордация сузилась до -3.14%. Интерес непрерывно растет уже 10 торговых сессий подряд. Во вторник прирост составил еще 5%.
Фьючерсы на курс доллар-рубль незначительно снизились в цене (-0.14%; 31.25). При этом участники торгов продолжили закрывать валютные позиции. Интерес сократился почти на 7%. Контракты на евро-доллар продемонстрировали неуверенный рост без объёмов (+0.1%; 1.2773), при этом интерес упал на 2.5%.
В драгоценных металлах динамика была смешанной. Золото просело на 0.19% ($1592). Интерес вырос на 0.5%. Серебро прибавило 1.48% ($28.74), при этом участники активно наращивали позиции (+5%). Фьючерсы на нефть марки Brent закрылись ростом (+0.52%; $109.1) при этом интерес вырос сразу на 18%.
В вечернюю торговую сессию на ФОРТС фьючерс РТС обвалился на 1,97%. Американские площадки закрылись разнонаправлено. S&P500 (+0.05%; 1316.63). DOW (-0.01%; 12 502).
Перед открытием торгов на российских площадках фьючерсы на S&P500 теряют 0.6%, пара евро-доллар снижается на 0.1% (1.2673). Brent (-0.4%; $107.8), WTI (-0.3%; $92.4). Рубль к доллару слабеет на 0.5% (31.34).
Мы ожидаем открытия срочного рынка на 1.0% ниже уровней вечерней сессии.
Зайцев Павел
ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»