В четверг срочный рынок продолжил восходящую динамику на фоне достаточно высокой активности участников торгов. Суммарные обороты во фьючерсах и опционах составили 284 млрд руб. Индекс РТС вырос на 2.07% (1303,96). Фьючерс на него поднялся на 2.17% (1308.95). Контанго выросло с 0.28% до 0.38%. Рост котировок фьючерсов вновь прошел без заметного изменения открытого интереса. В июньских опционах на РТС активизировались покупатели волатильности.
В путах на 1 200 – 1 300 страйках интерес вырос на 40 000 контрактов, а волатильность поднялась на 2.1 – 3.9%. С приближением экспирации участники сокращали позиции в далеких коллах. В июльских опционах на РТС также выделялась покупка путов на 1 250 страйке (+ 3000 контрактов). Улыбка волатильности поднялась на 0.5%.
Индекс волатильности RTSVX поднялся на 1.07%, закрыв торговую сессию на отметке 42.38. Фьючерс на волатильность, напротив, снизился (-2.52%; 40.94). Индекс VIX просел на 1.99% (21.72). Разница между RTSVX и VIX держится около 20 пунктов.
Во фьючерсах на акции наблюдалась противоречивая динамика котировок, и разнонаправленное изменение числа открытых позиций. Банковский сектор продемонстрировал внушительный рост. Фьючерсы Сбербанка взлетели на 3.56% (83.56), базис расширился до 0.14%. Интерес упал на 5%, что указывает на закрытие коротких позиций. В контрактах ВТБ наблюдалась схожая картина, фьючерсы подорожали на 3.61% (5537), базис расширился до 0.24%. Число позиции сократились почти на 7%. Нефтегазовый сектор закрылся разнонаправлено.
Контракты Газпрома прибавили 1.13% (152.05) на фоне увеличения базиса с 0.15%. до 0.2%. Позиции увеличились на 2%. Контракты Лукойла потеряли почти 0.99% (1713), при этом контанго резко увеличилось (с 0.03% до 0.26%). Движение прошло на фоне набора позиций (+2%). Котировки фьючерсов Норильского никеля оказались в лидерах роста (+3.7%; 5094) на фоне аккуратного сокращения позиций (-1%).
Фьючерсы на курс доллар-рубль продолжили снижение (-0.61%; 32.27). При этом участники торгов начали осторожно восстанавливать позиции в этой валютной паре: интерес поднялся на 1.3%. Пара евро-доллар закрылась умеренным ростом (+0.54%; 1.2562) без заметного изменения открытых позиций.
В драгоценных металлах наблюдался откат котировок на высоких объемах торгов. Золото подешевело на 1.82% ($1607), интерес практически не изменился. Серебро потеряло 2.83% ($28.86), при этом участники довольно активно сокращали позиции (-2%). Фьючерсы на нефть марки Brent закрылись на предыдущих уровнях (+0.01%; $101.1) при этом интерес обвалился на 20%.
В вечернюю торговую сессию на ФОРТС фьючерс РТС скорректировался (-1.22%), на фоне разнонаправленной динамики американских площадок. S&P500 (-0.01%; 1314.99). DOW (+0.37%; 12 460).
Перед открытием торгов на российских площадках, фьючерсы на S&P500 теряют 0.6%, пара евро-доллар снижается на 0.3% (1.2518). Brent (-0.6%; $98.62), WTI (-0.6%; $83.14). Рубль слабеет на 0.7% (32.49).
Мы ожидаем открытия срочного рынка на 1.2 – 1.5% ниже уровней вечерней сессии.
Зайцев Павел
ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»
Облигация Пут — облигация, владелец которой имеет право погашать ее по номиналу в определенные сроки.
