Банк России инициировал обсуждение изменений в регулировании макропруденциальных лимитов, направленных на повышение гибкости в управлении рисками кредитования. Как сообщает Интерфакс, регулятор разместил проект поправок к указанию N6993-У, который предусматривает возможность использования пересекающихся интервалов характеристик кредитов при установлении макропруденциальных лимитов (МПЛ).
Согласно новому подходу, МПЛ смогут устанавливаться на так называемой «вложенной» основе. Это позволит ограничивать долю наиболее рискованных кредитов, при этом банки и микрофинансовые организации получат возможность самостоятельно увеличивать объем менее рискованных ссуд за счет сокращения выдачи более рискованных. Такой механизм, по мнению Банка России, позволит сохранить общий уровень кредитования, одновременно снижая долю ссуд с высокой вероятностью дефолта.
В настоящее время для определения МПЛ используются последовательные интервалы, например, по показателю долговой нагрузки (ПДН) выделяются диапазоны от 50% до 80% и свыше 80%. В случае принятия изменений появится возможность устанавливать вложенные интервалы, например, широкий диапазон «свыше 50%», внутри которого выделяется более узкий — «свыше 80%». Это даст банкам инструменты для более точного управления рисками, сохраняя объемы кредитования, но ограничивая выдачу кредитов заемщикам с наибольшей долговой нагрузкой.
Поправки также предусматривают возможность исключения из расчета МПЛ кредитов, оформленных для погашения задолженности перед другими банками или микрофинансовыми организациями, при соблюдении определенных условий. Сейчас такая опция доступна только для рефинансирования ссуд, выданных самим банком или МФО. Нововведение позволит заемщикам с высокой долговой нагрузкой рефинансировать кредиты в других организациях, если это приведет к снижению их долговой нагрузки.
Кроме того, Банк России уточнил критерии отнесения кредитов к залоговым и беззалоговым. Это необходимо для устранения разночтений при классификации кредитов с разными видами обеспечения или при рефинансировании нескольких ссуд разного типа одним кредитом.
Макропруденциальные лимиты применяются в России с 2023 года для регулирования структуры необеспеченного потребительского кредитования. С 2025 года регулятор получил право использовать МПЛ и в сегментах ипотеки и автокредитования. Основная задача лимитов — снижение рисков кредитного портфеля банков и уменьшение числа заемщиков, испытывающих трудности с обслуживанием долга, особенно в периоды экономической нестабильности.
