Во вторник срочный рынок продолжил снижаться на малых объемах. Суммарные обороты во фьючерсах и опционах просели до 171 млрд руб. Индекс РТС потерял 1.48% (1377.35). Фьючерс на РТС подешевел на 1.57% (1368.9). Базис расширился с -0.52 до -0.61%. Во фьючерсах на РТС число открытых позиций сокращалось вторую сессию подряд (-1%). На рынке сентябрьских опционов участники торгов покупали правый край улыбки волатильности. Интерес в коллах на 1 450, 1 550 и 1 600 страйках увеличился на 10 000 контрактов. Подразумеваемая волатильность поднялась на 0.5% – 1.7%. Позиции в путах увеличились менее значительно. На 1 100 – 1 300 страйках интерес вырос на 2 600 контрактов. В августовских контрактах заметно поднялись края улыбки (+0.9 — +2.2%). Основные покупки также были сосредоточены в коллах. Интерес на 1 400 – 1 450 страйке увеличился на 7 800 контрактов. Прирост позиций в путах был размазан по широкому диапазону страйков. На 1 100 – 1 350 уровнях позиции увеличились на 9 500 контрактов.
Во вторник индекс RTSVX показал внушительный рост (+6.74%; 34.7). Фьючерс на волатильность взлетел на 6.25% (34.0). В США индекс VIX также продемонстрировал восходящую динамику (+4.99%; 18.93). Можно отметить расширение разницы между RTSVX и VIX до 16 пунктов.
Во фьючерсах на акции снижение котировок проходило на низких оборотах. В нефтегазовом секторе наблюдалось вялое наращивание позиций. Котировки Газпрома потеряли 2.52% (152.1), базис расширился с 0.85% до 0.9%. При этом число открытых позиций увеличилось на 0.5%. Фьючерсы Лукойла сопротивлялись волне распродаж (-0.7%; 1829.0). Базис сузился с 0.39% до 0.05%. При этом число открытых позиций выросло сразу на 2%. Контракты Норильского никеля не смогли удержаться на достигнутых уровнях и откатились на 2.24% (5 043). При этом крупный участник планомерно сокращает позиции вторую сессию подряд (-2.5%).
Банковский сектор снижался без объемов. Фьючерсы Сбербанка закрылись падением на 1.52% (90.40). При этом базис расширился с 0.61% до 0.75%, а число открытых позиций сократилось незначительно (-0.4%). Контракты ВТБ подешевели на 1.09% (5348), базис остался на прежнем уровне (0.85%). Открытый интерес снижался высокими темпами вторую сессию подряд (-3%).
Фьючерсы на доллар США прибавили символические 0.02% (32.45). Движение сопровождалось активным набором позиций (+6%). Контракты на евро-доллар показали восходящую динамику (+0.45%; 1.2312) участники активно наращивали открытый интерес (+5%).
Фьючерсы на драгоценные металлы завершили сессию сдержанным ростом. Так золото подорожало на 0.22% ($1629), интерес вырос на 2%. Серебро выросло на 0.43% ($28.26), позиции увеличились на 6%. Контракты на Brent умеренно снижались на минимальных объемах (-0.69%; $105.5). Интерес снизился незначительно (-0.5%).
В вечернюю торговую сессию контракты на РТС просели еще на 0.35% на фоне продаж за океаном. S&P500 (-0.43%; 1 379.32), DOW (-0.49%; 13 008).
Перед открытием торгов на российских площадках фьючерсы на S&P500 прибавляют 0.1%, пара евро-доллар снижается на 0.1% (1.2292). Brent (-0.2%; $104.4), WTI (-0.1%; $87.87).
Мы ожидаем открытия срочного рынка на уровнях вечерней сессии.
Зайцев Павел
ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»
