ДЕНЬ НИЗКОЙ АКТИВНОСТИ НА ФОРТС
В среду участники срочного рынка взяли паузу. Активность торгов снизилась до минимальных значений за месяц. Суммарные объемы торгов фьючерсами и опционами составили 146 млрд руб. Индекс РТС вырос на 0.46% (1538.0). Фьючерс на него прибавил 0.03% (1533.85). Неуверенный рост проходил без заметного изменения открытых позиций (+0.6%). Базис незначительно расширился с -2.89% до -3.13%. В июньских опционах продолжились продажи волатильности Улыбка просела на 0.3% — 1.0%. Особенно выделяется продажа коллов на 1 750 страйке. Здесь интерес сократился на 1 800 контрактов, подразумеваемая волатильность просела на 0.3%. В майских опционах активность участников была распределена по всему диапазону страйков. На 1 60 — 1 850 страйках интерес вырос на 4 600 контрактов, а улыбка поднялась на 0.2 – 1.4%. В путах можно выделить два центра активности: «около денег» 1 500 – 1 550 страйки (+ 3000 контрактов) и «далеко от денег» 1 300 – 1 350 страйки (+ 3 500 контрактов).
Индекс волатильности RTSVX продолжил снижение на фоне умеренного роста котировок на ФОРТС (-0.86%; 32.09). Фьючерс на RTSVX прибавил 0.3% (34.45). Индекс VIX заметно потерял в цене (-7.07%; 16.82), разрыв между RTSVX и VIX расширился до 15 пунктов.
Во фьючерсах на акции наблюдалась разнонаправленная динамика. Газпром показал умеренный рост (+0.66%; 158.6). Интерес в контрактах газового монополиста снизился на 1.7%, базис расширился до -3.91%. Контракты Лукойла закрылись в красной зоне (-0.10%; 1712.1). При этом число открытых позиций сократилось на 1.2%. Бэквордация осталась на уровне -3.05%. Фьючерсы Норильского никеля снижались (-0.28%; 4976.3) на фоне незначительных изменений в числе открытых позиций. Контракты Сбербанка продемонстрировали заметный рост (+1.03%; 94.48), интерес вырос на 0.8%, базис сузился с 0.95% до 0.78%. Фьючерсы ВТБ опять оказались в лидерах роста (+2.98%; 6491) за счет закрытия коротких позиций (-6.0%).
Рубль замедлил свое укрепление к доллару США. Фьючерсы на курс доллар-рубль снизились на 0.08% (29.58). Число открытых позиций осталось на прежнем уровне. Контракты на евро-доллар изменились незначительно (+0.01%; 1.3200), при этом открытый интерес вырос на 5.5%.
Фьючерсы рынка драгоценных металлов возобновили нисходящую динамику при низкой активности участников. Золото подешевело на 0.42% ($1642), интерес упал на 2.5%. Серебро просело в цене на 0.71% ($30.89) при этом участники торгов продолжают активно набирать позиции (+15%). Фьючерсы на нефть марки Brent также подешевели (-0.68%; $117.7), в контрактах продолжается закрытие позиций (-6.5%).
В вечернюю торговую сессию на ФОРТС фьючерс РТС прибавил 0.4% на фоне восходящей динамики американских площадок. S&P500 (+1.36%; 1 390.69), DOW (+0.96%; 13 090). Перед открытием торгов фьючерсы на S&P500 растут в цене на 0.1%, пара евро-доллар прибавляет 0.1% (1.3224). Brent (-0.2%; $119.0), WTI (+0.1%, $104.1).
Мы ожидаем открытия срочного рынка на 0.2% выше уровней вечерней сессии.
Зайцев Павел, ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»