Банк России отклонил предложения участников рынка ослабить риск-вес при расчете концентрации по корпоративным кредитам. Регулятор сохранил исходную позицию: 100%. Об этом свидетельствует таблица замечаний и предложений на сайте ЦБ, обратила внимание газета «Ведомости».
Ряд банков и отраслевых объединений – ВТБ, МТС-банк, ВБРР и Национальный совет финансового рынка – настаивали на том, чтобы можно было применять пониженные риск-веса для отдельных категорий заемщиков. Сейчас по нормативу Н6 (концентрация на одного заемщика или группу заемщиков) действуют разные значения: 75/85% для малого и среднего бизнеса, 65% для компаний инвестиционного класса и 50% для госкомпаний с выручкой свыше 2% ВВП. Участники рынка предупреждали, что единый риск-вес в 100% заметно повысит нагрузку на одного заемщика и отразится на нормативе крупных кредитных рисков Н7.
«Внедрение подхода приведет к искусственно созданным проблемам в финансировании крупнейших корпораций и их инвестиционных программ, росту стоимости заимствований, сокращению объемов финансирования экономики в целом», – говорится в опубликованных замечаниях.
Некоторые банки предлагали точечные поправки. ГПБ просил сохранить пониженный риск-вес хотя бы для системообразующих компаний с кредитным рейтингом не ниже «АА».
В ЦБ уверены, что потенциала банковского сектора хватит, чтобы удовлетворить спрос крупнейших заемщиков и соблюсти новые правила. Отсрочки не предусмотрено: регулирование вступит в силу с 1 января 2028 года. Чтобы банкам было проще адаптироваться, они вправе согласовать с регулятором индивидуальный план снижения концентрации.
Предложение ГПБ в Банке России не поддержали. «Сохранение риск-веса менее 100% не соответствует базовой логике расчета концентрации – банк должен выдерживать дефолт крупнейших заемщиков», – пояснили в регуляторе. По их словам, норматив концентрации нацелен не на оценку вероятности дефолта, а на ограничение зависимости банка от одной группы связанных заемщиков.
